二、实验经济学发展简要回顾

在讨论实验经济学方法论之前，有必要简要回顾一下实验经济学的发展历史。单从经济学实验这一设想来看，早在帕累托那会就有了，帕累托设想有一个被试进行两个物品的权衡，并找出无差异点(McLure, 2005)，只不过其仅仅是一个思想实验而已(Moscati, 2007)，还谈不上类似自然科学实验的做法。正式的实验经济学研究应该起源于20世纪30年代，即Thurstone针对个体无差异曲线所做的实验研究(Roth, 1995; Novarese and Rizzello, 1999; Moscati, 2007; Ortmann, 2013)。Thurstone(1931)设计了一个简单的消费者选择实验，建立了一个简单的鞋帽衣服交易市场，并嵌入了不同的商品束，通过问卷来获取被试的供求意愿，据此实验方法研究了代表性当事人的无差异曲线。但Thurstone的实验设计非常简单，还不具备现在的实验要件。Friedman等人就认为，通过纸笔进行实验只是一种假设的实验，消费者并未做出真实的选择，真正的实验设计应该通过真实的选择场景追踪真实的消费者选择数据(Wallis and Friedman, 1942)。Friedman等人的批评对后来的实验经济学的发展有一定的影响。尽管Friedman对经济学实验持一定的怀疑态度，但他并不反对实验方法(Moscati, 2007)。

到20世纪四五十年代，实验经济学实现了第一次质的飞跃，这一飞跃来自以下几方面。

首先，一些经济学家、数学家和心理学家不约而同地开始了比较系统的个体选择实验研究，并且取得了一系列重要成果。比如Mosteller和Nogee(1951)基于期望效用理论进行了一系列赌局实验，试图估计出个体效用函数。Rousseas和Hart1950年在哥伦比亚大学招募学生进行实验，他们结合Friedman等人的批评对Thurstone的实验进行了改进，重新估计了个体无差异曲线。May(1953)用卡立顿学院的62位本科生进行了一个简单的选择实验，证伪了偏好的传递性公理。Papandreou(1953)利用明尼苏达大学的18名学生进行了一个简单的选择实验，实验结果支持传递性公理。Rose(1957)用明尼苏达大学的74名学生进行了实验，证伪了传递性公理。此外，还有Edwards(1953, 1954a, 1954b, 1961)以及Ellsberg(1961)通过个体选择实验研究了不确定条件下的个体选择问题。MacCrimmon和Toda(1969)通过个体选择实验研究了无差异曲线的构造。法国经济学家阿莱在1952年通过实验提出了著名的阿莱悖论(Allais Paradox)。阿莱悖论的具体内容可参见普劳斯(2004)的研究。

其次，冯·诺依曼和摩根斯顿(von Neumann and Morgenstern, 1944, 2004)的开创性著作出版，极大地激发了研究者研究博弈论和产业组织的热情，一些经济学家和数学家开始尝试运用实验室实验来研究博弈问题，取得了标志性的成果。第一个标志性的成果就是囚徒困境问题的提出。1950年，就职于兰德公司的Merrill Flood和Melvin Dresher合作设计出了囚徒困境博弈的模型和实验，实验结果表明，纳什均衡的预测得不到支持，被试在实验中没有达成合作，但也没有相互背叛(Flood, 1958)。第二个标志性的成果是分配博弈的运用。Schelling(1960, 1961)采取纸笔的方式首次进行了一系列的分配实验，实验结果表明，被试普遍选择比较公平的分配方案，Schelling把这种结果称为“聚点”均衡。这个实验其实就是后来的最后通牒博弈的早期版本。Stone(1958)也采用实验方法研究了谈判博弈问题。第三个标志性的成果是张伯伦的产业组织实验(Chamberlin, 1948)。张伯伦设计了一个课堂实验，学生被试在实验中获得一定的禀赋(可交易的物品)，并知道相应的价格和货币。学生被试可以在实验市场上自由交易。张伯伦记录最终交易结果时发现，大多数情况下被试的交易都偏离了理论预测的均衡水平。

当然，早期研究者的努力虽然取得了一定的成果，但就实验方法来说，还略显粗糙，也没有形成符合经济学规范的实验设计原理，更没有系统的方法论阐述，因此这些研究对经济学家还没有形成一波像样的冲击。直到20世纪六七十年代，规范的实验研究才开始出现，并且相应的结果经得起反对实验方法的学者的批评，实验方法在经济学领域站稳脚跟，发扬光大。这其中的关键人物就是史密斯、Kahneman和Tversky。

首先，Kahneman和Tversky建立了可替代新古典效用函数的个体决策模型(Kahneman and Tversky, 2000; Kahneman et al., 1982)。Kahneman和Tversky从心理学的视角系统地研究了个体决策问题，这些研究不仅涉及偏好传递性公理的检验，而且涉及影响个体决策的心理因素的作用，比如个体高估小概率事件发生的概率而低估大概率事件发生的概率、个体决策中的可得性偏差等(Kahneman and Tversky, 1972, 1973; Tversky and Kahneman, 1973)。其进一步把这些研究纳入不确定条件下的决策范畴，指出了启发式决策的重要性(Tversky and Kahneman, 1974)。这些早期研究为经济学建立新的个体决策理论模型提供了可能。Kahneman和Tversky1979年发表了一篇重要的论文。在这篇论文中，其提出了前景理论，这一理论有三个要点：一是个体有一个价值函数，基于相对损益而不是新古典经济学所提出的绝对效用(无论是基数还是序数)进行决策；二是个体表现出损失厌恶特征；三是个体按照权重函数确定不确定条件下的概率权重，而不是等概率加权。这一前景理论显然是针对新古典效用函数提出来的，试图用价值函数替代效用函数。后来Tversky和Kahneman(1981, 1986)进一步引入了框架效应，从而形成了系统的行为决策模型，即个体遵从价值函数。这一个体决策模型和新古典理性经济人模型不同，并且其理论来自心理学，而非经济学，所以对经济学家来说，形成了巨大的挑战。Kahneman和Tversky的理论后来发展成行为经济学，代表了经济学在当代的主要进展。

其次，实验方法开始得到经济学家的认同并逐渐普及。在20世纪60年代，Siegel和Fouraker(1960)基于谈判模型展开了实验研究，他们在研究中不仅给出了关于实验细节的详细描述(早期版本的导语)，而且给出了货币激励，并保证了匿名性，同时设置了不同的信息分布(被试只知道自己的信息、被试知道其他一些被试的信息、完全信息)。这一研究基本具备了现代实验经济学的基本形式。而Sauermann和Selten(1959)(Roth, 1995; Moscati, 2007)几乎同时在德国完成了博弈论的实验研究，其实验同样具备了现代实验经济学的几大要件。当然，最重要的是史密斯(1962)的研究。史密斯从早期张伯伦的课堂实验得到启发，从1955年开始在普渡大学进行了为期五年的市场实验，在这些实验中，史密斯设计了双向拍卖机制，公开被试的报价，其中11个实验结果在1962年发表。这些早期实验虽然是课堂实验，但完全具备了现代实验经济学的基本要件。直到1975年，史密斯来到亚利桑那大学，并和威廉姆斯合作设计出了电脑版的双向拍卖实验，这开启了现代实验室实验的主流模式。史密斯(1976, 1982)相继发表了有关实验经济学方法论的论文，明确提出了实验室实验设计的基本原则，其中最关键是诱导价值原理和并行原理，把对实验经济学的研究引向了一个具有系统的方法论支撑的规范时代。

史密斯、Kahneman和Tversky等人的研究为什么得到了当时主流经济学家的关注，并得以把行为和实验经济学逐步推广开来？从实验方法上看，史密斯的研究是严格的经济学实验研究；而Kahneman和Tversky的研究尚属心理学实验研究，两者有本质区别。Hertwig和Ortmann (2001)对这些区别进行了总结：经济学实验必须有导语、货币激励，且应具有可复制性，实验全过程不存在欺骗，而心理学实验则无需导语，普遍采用非货币激励，经常是一次性实验，且实验过程中可能出现欺骗举动。尽管存在这些本质差异，但两条实验路径所产生的结果是颇具影响力的。其他经济学家之所以接受史密斯的研究，是因为史密斯提供了检验市场机制的运行及其绩效的独特方法和视角，特别是史密斯的实验结果支持了新古典经济学的某些理论预测，自然讨得了当时新古典经济学家的欢心，这就相当于让一群原本反感实验方法的人至少愿意接纳实验方法研究的一些结果。而Kahneman和Tversky凭借其心理学的优势，以及一系列反新古典范式的研究结论，同样赢得了众多反新古典范式的经济学家的认同，这有点类似外来和尚会念经的味道。

无论如何，自史密斯、Kahneman和Tversky等人的开创性研究之后，经济学家开始试图接触实验方法，并尝试着在一些特定的研究中运用实验方法，最典型的领域如个体决策、公共选择、机制设计和博弈论等。随着史密斯(1976, 1982)着手系统地整理和阐述经济学实验的方法论，经济学实验研究开始走向成熟。当然，实验经济学开始真正成为显学还得感谢行为金融学家的卓越工作，特别是Shiller对美国纳斯达克泡沫的成功预言，让行为经济学及其背后的方法论支撑——经济学实验方法——在学术圈开始流行。实验经济学近三十年取得了丰硕的成果，相关的总结和评述可以参见Kagel和Roth(1995)、Plott和史密斯(2008)以及Camerer等(2010)编辑出版的三本手册，以及Camerer(2006)对行为博弈的系统阐述。运用实验方法研究经济学的经济学家也相继取得了成功，Rabin获得了克拉克奖，史密斯、Kahneman、Shiller、Roth都获得了诺贝尔经济学奖。可以说，实验方法越来越得到社会科学家的认同。

迄今为止，经济学中所运用的实验方法多种多样。如果按照数据形成的可控程度分类，那么可以依次划分为实验室实验、人工实地实验、框架实地实验(Harrison and List, 2004; Al-Ubaydli and List, 2013)。当然，现在很多学者也把一些自然事件或政策事件发生前后的数据采集称为实验，比如自然实地实验、自然实验或者准实验，这些所谓的实验涉及自然生成的数据，本质上还不能算成实验(Sims, 2010)。本章集中讨论实验室实验，这是因为该种实验是最基本的实验，同时又饱受争议，时至今日仍被许多研究者曲解和排斥。但作为一种基本的研究方法，实验室实验又在经济学的发展进程中起到了重要的作用，以至于就算我们想忽视也已经不能忽视！并且，本书是基于实验室实验方法来研究社会偏好对社会合作的影响的，对实验室实验的方法论问题的讨论就当然显得至关重要。